בהתפתחות האחרונה, קרנות גידור בהובלת מחשב הסוחרות במניות הציגו ביצועים טובים יותר מעמיתיהן האנושיים באוקטובר, לפי הערה של גולדמן סאקס (NYSE:MS). קרנות הגידור השיטתיות לונג/שורט, אסטרטגיה המובלת על ידי אלגוריתמים ממוחשבים, דיווחו על עליות של 4.97% בחודש שעבר. לעומת זאת, בקרנות הלונג/שורט הפונדמנטליות, המנוהלות על ידי בוררי מניות אנושיים, נרשמה ירידה של 0.66%.
ביצועי הקרנות השיטתיות יוחסו במידה רבה לבחירת נכסים, תנודתיות וכמה עסקאות מוצלחות. מנגד, ביצועי קרנות הלונג/שורט הפונדמנטליות נפגעו בשל חשיפתן למדדי מניות. באוקטובר, מדד MSCI של המניות העולמיות ירד ב-2.90%.
בהסתכלות על הביצועים מתחילת השנה עד אוקטובר, קרנות הגידור השיטתיות לונג/שורט צברו 15.06%, הרבה מעבר לרווחים של 3.14% שרשמו קרנות הלונג/שורט הבסיסיות.
גולדמן זאקס (NYSE:GS), אחד הברוקרים הגדולים בעולם לקרנות גידור, עוקב אחר לקוחותיו כדי לזהות מגמות בתעשייה. הניתוח האחרון של הבנק מצביע על כך שקרנות גידור באסטרטגיות שונות מכרו יותר מניות ממה שקנו באוקטובר, בהמשך למגמה שנצפתה בחודשיים הקודמים.
באוקטובר, קרנות גידור גם מיקמו את עצמן לנפילות פוטנציאליות במניות בכמה מגזרים, כולל אנרגיה, פיננסים, שיקול דעת צרכני וטכנולוגיית מידע. מגמה זו מדגישה את נוף ההשקעות המשתנה ואת תפקידה הגובר של הטכנולוגיה בהנעת החלטות השקעה.
סוכנות הידיעות רויטרס תרמה לכתבה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.